Korelasi Mata Uang

Banyak kabar yang beredar tentang dunia seputar forex akhir-akhir ini yang menyinggung tentang hubungan antara pasangan mata uang dan bagaimana Anda dapat menggunakan pasangan mata uang tersebut untuk meraih keuntungan. Meski saya pribadi belum pernah mengunduh atau membaca laporan “rahasia” tentang hal tersebut, saya pikir akan sangat berguna mendiskusikan topik ini dan memberi beberapa contoh bagaimana saya menggunakan korelasi mata uang dalam perdagangan yang saya lakukan.

korelasi mata uang

“Korelasi” adalah ukuran statistik untuk menghitung hubungan antara dua variabel. Korelasi di sini menghitung seberapa besar dan seberapa kecil suatu pasangan mata uang bergerak mengikuti arah pergerakan pasangan mata uang lainnya. Pasangan mata uang senantiasa bergerak berlawanan arah satu sama lain. Namun biasanya, dua base currency dari dua pasang mata uang akan bergerak sejalan.

Sebagai contoh, pasangan AUD/USD memiliki korelasi yang tinggi dengan EUR/USD. Minggu-minggu ini, keduanya bergerak ke arah yang sama, bahkan 95% mereka bergerak searah. Korelasi koefisien keduanya sebesar -1.0 hingga +1.0. Angka negatif berarti pasangan mata uang lebih sering bergerak berlawanan arah satu sama lain, sedang angka positif berarti suatu pasangan mata uang bergerak ke arah yang sama. Jadi, ketika muncul angka korelasi koefisien -1.0 maka dua pasangan mata uang tersebut bergerak berlawanan arah satu sama lain sebanyak 100%. Sedang korelasi koefisien +1.0 berarti kedua pasangan tersebut bergerak searah sebanyak 100%.

Untuk mengetahui korelasi mata uang, Anda dapat melakukan riset dan memonitor pergerakan keduanya pada harga penutupan harian kemudian menghitung korelasinya. Atau, Anda bisa juga mencari cara lain yang bisa melakukan hal tersebut untuk Anda.

Oanda menyediakan fitur penghitungan korelasi pasangan mata uang selama sepekan, sebulan, bahkan hingga dua tahun. Dari Oanda dapat diketahui pula bahwa AUD/USD dan NZD/USD berkorelasi dengan EUR/USD di minggu-minggu terakhir ini. Perhitungan korelasi ini bervariasi adanya, namun seiring waktu, pengetahuan tentang korelasi ini akan tertanam dengan dalam pada diri Anda sehingga Anda mampu memanfaatkannya dalam perdagangan Forex yang dijalani.

Bagaimana memanfaatkan korelasi?

Ada beberapa cara dalam memanfaatkan korelasi antar mata uang. Pada umumnya, korelasi koefisien dikalkulasi pada harga penutupan, sehingga Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa perhitungan seperti ini tidak berguna bagi mereka para intra-day trader. Namun, jika suatu pasangan mata uang berkorelasi satu sama lain selama sepekan atau sebulan, maka pasangan mata uang tersebut cenderung bergerak berduaan sepanjang hari itu.

Konfirmasi Sinyal Entri

forex entry points

Contoh, jika saya memiliki sistem perdagangan yang menunjukkan pada saya sinyal buying pada pasangan mata uang AUD/USD, namun saya tidak yakin sepenuhnya, maka saya akan melihat bagaimana pergerakan pasangan mata uang lain seperti EUR/USD, NZD/USD, bahkan GBP/USD. Hal ini saya lakukan untuk mengecek apakah sinyal yang sama juga muncul dari pasangan tersebut, juga untuk mengetahui apakah ada sedikit resistance harga untuk naik.

Seringnya ada penampakan level resistance pada AUD/USD yang membuat saya ragu untuk melakukan buying. Namun, jika sedikit atau bahkan tidak ada resistance pada pasangan yang berkorelasi, maka saya jadi yakin untuk menggunakan sinyal tersebut dan akan memasuki perdagangan. Jika EUR/USD mampu bergerak naik secara signifikan, maka saya semakin yakin bahwa AUD/USD pun juga akan bergerak naik.

Menghindari BreakOut Palsu

Saya juga menggunakan korelasi pasangan mata uang pada sesi Eropa, yakni ketika terjadi breakout palsu pada pasangan GBP/USD. Jika GBP/USD mulai bergerak dan saya siap masuk, maka saya akan mengecek pergerakan AUD/USD. Jika AUD/USD bergerak ke arah yang sama, saya jadi yakin untuk memasuki GBP/USD. AUD/USD adalah pasangan mata uang yang lebih stagnan daripada GBP/USD, meski pun keduanya berkorelasi sangat dekat. Sehingga, sering-seringnya AUD/USD TIDAK akan breakout ketika GBP/USD mencapai titik support atau resistance. Dengan demikian saya jadi tahu bahwa pergerakan GBP/USD hanyalah break-out palsu sehingga saya tidak langsung masuk.

Diversifikasi Pasar

Jika Anda mengambil posisi long pada dua pasangan mata uang, AUD/USD dan EUR/USD, ini berarti Anda sedang memasuki perdagangan yang sama dengan dua resiko. Ingat bahwa kalkulasi resiko dua persen untuk tiap perdagangan sebenarnya tidak cukup bagus. Maka Anda perlu meyakinkan bahwa Anda tidak akan mempertaruhkan terlalu banyak pada dua pasang mata uang yang berkorelasi. Jika Anda memasuki beberapa perdagangan, sangat disarankan Anda untuk melakukan diversifikasi dengan masuk ke EUR/JPY dan USD/CAD (dua pasang yang tidak berkorelasi sama sekali).

Hedging Perdagangan Anda

hedging forex

Melakukan hedging nampak berlawanan dengan nasihat saya di atas. Namun, saya sendiri sering melakukannya demi kebaikan saya sendiri. Jika Anda menemui sinyal yang tepat untuk memasuki suatu perdagangan yang secara umum berlawanan korelasinya, maka ada baiknya Anda mengambil posisi pada dua pasangan mata uang tersebut. Misal, pasangan EUR/USD bergerak berlawanan arah terhadap USD/CHF. Jika sistem perdagangan saya memberi sinyal untuk melakukan buying pada pasangan EUR/USD dan USD/CHF, maka saya akan memasuki keduanya dengan penuh keyakinan.

Hal ini saya lakukan karena kemungkinan terburuk dari adanya faktor korelasi adalah satu perdagangan menghasilkan keuntungan dan satunya lagi merugi. Namun hal ini saya lakukan dengan catatan bahwa keuntungan yang saya dapat harus lebih besar dari level resiko yang saya tetapkan sebelumnya. Dengan demikian, saya tetap mendapat keuntungan.

Bahkan jika Anda hanya ingin memasuki satu pasangan mata uang saja, maka cobalah lihat pada pasangan mata uang yang berkorelasi untuk melihat bagaimana pergerakan keduanya dan akankah muncul support atau resistance dari keduanya atau tidak. Melihat pada korelasi pasangan mata uang akan memberi Anda kepercayaan diri untuk masuk atau keluar dari suatu perdagangan. Mengetahui korelasi mata uang juga akan membantu Anda dalam mengelola resiko dalam perdagangan Forex.



About Jeremy